Título: Uso de modelos de dependencia para el análisis de portafolios de inversión 

Ponente:  Yuri Salazar Flores Facultad de Ciencias, UNAM

14 de septiembre,  10:00 horas

Transmisión por Facebook @Hablando De Matemáticas

Auditorio “Alfonso Nápoles Gándara” IMUNAM

Resúmen:

El estudio de portafolios de inversión es uno de los temas que más interés ha despertado a lo largo de la historia del análisis financiero. En esta plática comentaremos algunos de los métodos más populares en su análisis y nos centraremos en ejemplificar algunos casos donde resulta ventajoso considerar al portafolio como un vector de los activos que lo conforman, en lugar de un ente unidimensional. En particular platicaremos temas como las medidas de riesgo, las medidas de diversificación así como el comportamiento en tiempos de crisis de un portafolio de inversión.

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